リスクスコア（倒産リスク指標）
リスクスコアとは、当該企業の12ヶ月以内の倒産確率を統計的手法を用いて数値化した客観的指標です。財務情報の有無にかかわらずスコアリング可能な手法で、国内約150万社※の倒産確率を算出しています。また、リスクスコアを導入することで、ポートフォリオ管理が可能になり、業務プロセスが短縮化できるなど様々な効果があります。
- ※2021年3月現在
スコア別倒産確率
| リスクスコア | 1 | 2-4 | 5-10 | 11-20 | 21-49 | 50-75 | 76-89 | 90-95 | 96-98 | 99-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒産確率（％） | 19.84% | 3.96% | 1.82% | 1.07% | 0.55% | 0.28% | 0.15% | 0.09% | 0.05% | 0.02% |
リスクスコアを利用することで、『客観的なリスク指標による与信判断』が行えます。
正確かつ迅速な与信判断
企業情報を統計的に分析して算出されたリスク指標を活用することで、正確かつ迅速な与信判断が実現できます。
一貫した与信ルールの設定
客観的リスク指標により属人的な与信判断を排除し一貫した与信ルールに基づく意思決定プロセスを確立します。
自動与信の実現
ミドルリスク以下の取引先に対する与信判断をカットオフ点により自動化することで、与信業務を効率化します。
問題のある取引先の迅速な識別
取引先ポートフォリオを定期的に分析することで、問題のある取引先の特定、回収業務の効率化、機会損失の回避等を実現します。
特徴
倒産リスクに特化した専門的指標
『倒産』のみに重点をおいて分析・開発した指標で、客観的情報をもとにモデルを構築しております。統計的手法を用いているため、一部の値に偏ることなく一様に分布しております。
圧倒的な網羅性
決算書の有無に関わらず倒産確率の算出が可能なため他のモデルを圧倒する約150万社※の国内企業を網羅しております。
- ※2021年3月現在
高性能な分析項目を採用
TSR保有の膨大な企業情報データベース基づき算出しております。
業種、規模に関わらず倒産確率を比較
1～100点でリスクを表現。リスクスコアが同一であれば業種、規模に関わらず倒産確率が同一となり、あらゆる企業が同じ基準にて比較可能となります。
「tsr-van2」のリスクスコア
リスクスコアは「tsr-van2」のコンテンツとしても提供しております。1社当たり\3,000で、精度の高い倒産確率の確認を行うことができます。
リスクスコアモデルの特徴と構築
過去の倒産企業を統計分析し、倒産と関連の深いデータ項目を基に算出モデル式を構築しています。そのため、人間の主観に依存せず、統計手法に基づき、客観的な意思決定を強力にサポートします。また、スコアの算出に影響を与えた要因として、上位5つのリーズンコードを提供します。
リスクスコアの活用方法
リスクスコアと評点の併用
リスクスコアと評点を併用すれば、たとえば、現行の与信業務において、評点49点をカットオフ点としている場合に、リスクスコア25点をカットオフ点に追加することで、多角的なスクリーニングが可能になります。
これにより、評点のみではカットオフされていた取引先に対する機会損失の回避や、評点のみでは与信可能とされていた取引先に対するより精緻な与信判断を実施できるようになります。
債権のポートフォリオ管理
リスクスコアを効果的に活用することで、単にリスクの大きな取引先への取引を抑制するのではなく、定量化されたリスクをもとに的確な債権分類を行い、理想的なポートフォリオ管理を実現できるようになります。
これによりリスクが可視化できるとともに、引当てコストの管理など戦略的な与信管理が実現できるようになります。
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